Он признался, что является настоящим сладкоежкой: «Если я вижу торты, эклеры, шоколадки, мне кажется, что они начинают разговаривать со мной», — сказал он, добавив, что старается употреблять меньше сахара. Ранее Дзюба также высказывал интерес к индустрии кино и тренерской деятельности как возможным направлением после завершения своей футбольной карьеры. Весной 2025 года Дзюба установил два рекорда, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной страны.